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研究キーワード 【 表示 ／ 非表示 】

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主たる研究テーマ 【 表示 ／ 非表示 】

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• 非線形時系列モデルおよび連続時間確率過程の数理ファイナンスへの応用

• 確率過程に関する統計推測

• 数理ファイナンスにおける確率解析および統計推測

論文 【 表示 ／ 非表示 】

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• Stable non-Gaussian time series

  その他の著者

  Vol.15 (2002) ( Department of Mathematical Science, Faculty of Science, University of the Ryukyus )  15   1 - 18   2011年02月

  掲載種別: 研究論文（大学，研究機関紀要）

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• ON ASYMPTOTIC NORMALITY OF ESTIMATES FOR SMOOTHING PARAMETERS IN THE HOLT-WINTERS SEASONAL FORECASTING METHOD

  その他の著者

  Vol.7 (1994) ( Department of Mathematical Science, College of Science, University of the Ryukyus )  7   1 - 11   2011年02月

  掲載種別: 研究論文（大学，研究機関紀要）

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  The smoothing parameters in the Holt-Winters seasonal forecasting method are often estimated by minimizing the mean square error of one-step forecasts using the sample. In this note we show that such an estimator holds asymptotic normality for some stochastic processes. （管理者追加）リポジトリ登録情報を移行しました。確認のうえ、加除修正をしてください。

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• A NOTE ON THE ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF THE PERIODOGRAM OF A LONG MEMORY PROCESS

  その他の著者

  Vol.7 (1994) ( Department of Mathematical Science, College of Science, University of the Ryukyus )  7   13 - 24   2011年02月

  掲載種別: 研究論文（大学，研究機関紀要）

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  We consider a long memory process and show the asymptotic distribution of the periodogram under weaker conditions than those in previous works. （管理者追加）リポジトリ登録情報を移行しました。確認のうえ、加除修正をしてください。

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• THEORETICAL RESULTS AND EMPIRICAL STUDIES ON THE FORECASTING ACCURACY OF THE HOLT'S LINEAR EXPONENTIAL SMOOTHING METHOD

  その他の著者

  Vol.8 (1995) ( Department of Mathematical Science, College of Science, University of the Ryukyus )  8   1 - 25   2011年02月

  掲載種別: 研究論文（大学，研究機関紀要）

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  The Holt's linear exponential smoothing method has been frequently used to forecast a time series that has a trend. In this paper, we investigate the forecasting accuracy of this method. We give theoretical results on the asymptotic prediction errors for some stochastic processes. Using real-life time series data, we show short-range forecasting performances of this method. Problems related to the range of the smoothing parameters are also discussed. （管理者追加）リポジトリ登録情報を移行しました。確認のうえ、加除修正をしてください。

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• A PROOF OF THE EXISTENCE OF COMPLEX-VALUED SYMMETRIC α-STABLE RANDOM MEASURES

  その他の著者

  Vol.11 (1998) ( Department of Mathematical Science, Faculty of Science, University of the Ryukyus )  11   1 - 11   2011年02月

  掲載種別: 研究論文（大学，研究機関紀要）

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  We give a rigorous proof for the existence of complex-valued　symmetric α-stable random measures. （管理者追加）リポジトリ登録情報を移行しました。確認のうえ、加除修正をしてください。

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科研費獲得情報 【 表示 ／ 非表示 】

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• 時系列の頑健推測

  奨励研究(A)

  課題番号: 10740056

  研究期間: 1998年04月  -  2000年03月 

  代表者: 陳　春航 

  直接経費: 2,100,000（円）  間接経費: 630,000（円）  金額合計: 2,730,000（円）

• Holt-Winters法の統計的性質

  奨励研究(A)

  課題番号: 7740165

  研究期間: 1995年04月  -  1996年03月 

  代表者: 陳　春航 

  直接経費: 800,000（円）  間接経費: 240,000（円）  金額合計: 1,040,000（円）